齐鲁稳固21天集合资产管理计划说明书

2016年12月

特别提示:

本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证券公司集合资产管理业务实施细则》(以下简称《实施细则》)、《齐鲁稳固21天集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称《管理合同》)及其他有关规定制作,管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。

委托人承诺以真实身份参与集合计划,保证委托资产的来源及用途合法,并已阅知本说明书和《管理合同》全文,了解相关权利、义务和风险,自行承担投资风险和损失。

管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考,不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。

投资者签订《管理合同》且合同生效后,投资者即为《管理合同》的委托人,其参与集合计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受,委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。

名称

齐鲁稳固21天集合资产管理计划

类型

限定性集合资产管理计划

目标规模

本集合计划推广期规模上限为10亿份(不含推广期参与资金在募集期产生的利息,下同),存续期不设最高规模限制。

管理期限

本集合计划不设固定管理期限,但若符合所约定的终止清算条件时,则直接进入终止清算程序。

推广期

本集合计划推广期限具体以管理人公告为准

开放期

本集合计划包括1天份额、7天份额、14天份额、28天份额、2个月份额、3个月份额、6个月份额、9个月份额、12个月份额和X份额十类份额。

1、1天份额的开放日为每个工作日。

2、7天份额的开放日原则上为每周一,如遇非工作日,则顺延至下一个周一。

3、14天份额的开放日原则为上周二,如遇非工作日,则顺延至下一个周五。

4、28天份额的开放日原则为每周五,如遇非工作日,则顺延至下一个周五。

5、2个月份额的开放日原则为上每月11日和21日,如遇非工作日,则顺延至下一个工作日。

6、3个月份额的开放日原则为上每月10日,如遇非工作日,则顺延至下一个工作日。

7、6个月份额的开放日原则为上每月15日,如遇非工作日,则顺延至下一个工作日。

8、9个月份额的开放日原则为上每月20日,如遇非工作日,则顺延至下一个工作日。

9、12个月份额的开放日原则为上每月25日,如遇非工作日,则顺延至下一个工作日.

10、X份额的开放日安排将在该份额的发行公告和开放公告中公布。

以上各类份额的开放日安排如有调整,管理人将会提前在指定网上公告,请投资者密切关注管理人官方网站公告的信息。

封闭期

原则上,各类份额每期的运作周期即为该份额的封闭期,封闭期不办理该期份额的参与和退出业务,具体以管理人的公告为准。

份额面值

人民币1.00元。

最低金额

单个委托人首次参与本集合计划的最低金额为人民币50,000元,超过最低参与金额的部分不设金额限制,追加参与的最低金额为人民币1000元。管理人可以根据情况设置和调整每个开放日的最低参与金额,并子啊指定网站公告。

投资范围

1、投资范围

本计划主要投资于低风险的短期金融工具及中长期金融工具。包括现金、银行存款、大额可转让存单、证券正回购、证券逆回购、剩余期限在三年以内(含三年)的债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债等)、剩余期限在三年以内(含三年)的资产支持证券(含资产支持受益凭证、资产支持票据等)、剩余期限在三年以内(含三年)的经中国银行间市场交易商协会批准发行的各类债务融资工具(含非公开定向债务融资工具)、货币市场基金、债券分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。

本集合计划可作为资金借出方参与融资融券及交易所股票质押式回购业务。

2、资产配置比例

(1)短期金融工具及中长期金融工具:占计划总资产的0—100%;包括现金、银行存款、大额可转让存单、证券正回购、证券逆回购、剩余期限在三年以内(含三年)的债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债等)、剩余期限在三年以内(含三年)的资产支持证券(含资产支持受益凭证、资产支持票据等)、剩余期限在三年以内(含三年)的经中国银行间市场交易商协会批准发行的各类债务融资工具(含非公开定向债务融资工具)、货币市场基金、债券分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划等;

(2)证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%。

(3) 股票质押式回购(质权人登记为管理人);0%-40%,由中泰证券股份有限公司负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。

委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券,但其投资比例不得超过资产净值的7%。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。

如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起10个交易日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内。

法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。

风险收益特征

本集合计划主要投资于固定收益类金融工具及现金类资产,属于低风险的投资理财产品。

适合推广对象

本集合计划推广对象为管理人和推广机构的现有客户,包括中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者,及中国证监会允许投资本集合计划的其他投资者。

份额结构

本集合计划包括21天份额、63(3*21)天份额、84(4*21)天份额、189(9*21)天份额和378(18*21)天份额。

原则上,21天份额、63天份额、84天份额、189天份额和378天份额的投资周期分别固定为21个自然日、63个自然日、84个自然日、189个自然日和378个自然日,特殊情况除外,届时以当期份额发行前的管理人公告为准。

相关费率

1、参与费:0%;

2、退出费:0%;

3、管理费:0.3%/年;

4、托管费:0.1%/年;

5、业绩报酬:每日将本集合计划未付收益扣除处于存续期的各份额预期收益后的剩余收益(若有)计入集合计划的风险准备金。在每季度末和本集合计划终止时管理人可根据实际情况提取一定比例风险准备金作为业绩报酬。

6、其他费用:投资交易费用、本集合计划有关的审计费用、银行结算费用、银行间市场账户维护费、开户费、银行账户维护费、银行间交易费、转托管费、注册与过户登记人收取的相关费用等集合计划运营过程中发生的相关费用。

管理人

齐鲁证券(上海)资产管理有限公司

托管人

中国建设银行股份有限公司

推广机构

推广机构为齐鲁资管、中泰证券及其他符合条件的销售机构。管理人新增或变更本集合计划的推广机构时,将提前在指定网站上披露。

办理时间

投资者在推广期的工作日内可以申请参与本集合计划的份额,推广期的具体时间安排详见届时公告。

集合计划合同生效后的存续期内,投资者可以在各份额的开放日申请参与。

办理场所

本集合计划通过管理人、中泰证券及其他符合条件的代销机构的网点进行推广。

办理方式、程序

1、产品以金额申请,推广期参与价格为份额面值,存续期参与价格为开放日集合计划单位净值1.000元。

2、投资者需要事先开设推广机构认可的交易账户,并按推广机构规定的方式备足参与资金;如果委托人资金在规定时间内未全额到账或者到账金额低于本集合计划的参与下限,则参与申请不成功,其参与款项将被作为无效款项退回委托人账户。

3、推广机构在T日规定时间受理的参与申请,委托人在T+2日后(包括该日)可向推广机构查询参与的成交情况。

参与费

本集合计划的参与费为0%。

参与资金利息

参与资金在推广期产生的利息将折算为份额归委托人所有。

集合计划的退出

办理时间

本集合计划按份额不同设置不同的固定投资周期。委托人只能在各份额投资周期到期日申请退出对应份额。若投资周期到期日为非工作日,则顺延至下一工作日。

办理场所

推广机构指定场所。

办理方式、程序

1、投资者按推广机构指定营业网点的具体安排,在规定的交易时间段内办理;

2、委托人在提交退出申请时,其在推广机构必须有足够可用的集合计划单位余额,否则所提交的退出申请无效而不予成交。

3、推广机构在T日规定时间受理的退出申请,委托人在T+2日后(包括该日)可向推广机构查询退出的成交情况。若管理人确认委托人退出申请成功,应指示集合计划托管人于T+3日内将退出款项从集合计划托管专户划出。推广机构收到退出款后于2个工作日内划往退出委托人指定的银行账户。

退出费

本集合计划不收取退出费。

退出限制

“份额退出”原则,退出以份额申请,若本投资周期结束后委托人仍持有的份额超过1000份,将自动在最近一个参与开放日参与到本集合计划中。

委托人部分退出时,如其该笔退出完成后在该推广机构剩余的份额低于1,000份时,则管理人自动将该委托人在该推广机构的全部份额退出给委托人。

除非巨额退出,退出一般不受限制。

单个委托人大额退出及预约申请

对单个委托人单日退出份额超过集合计划总份额5%,即视为单个委托人大额退出。 单个委托人大额退出,必须提前2个工作日直接或通过推广机构向管理人预约申请,否则管理人有权拒绝接受其退出申请。

巨额退出和连续巨额退出

1、巨额退出的认定

本集合计划开放日,集合计划净退出申请份额超过上一日集合计划总份额的10%时,即认为发生了巨额退出。如果计划连续两个开放日以上发生巨额退出,即认为发生了连续巨额退出。

2、巨额退出与连续巨额退出的处理方式

当出现巨额退出与连续巨额退出的处理方式时,集合计划管理人可以根据本集合计划当时的资产组合状况决定全额退出、部分顺延退出或暂停退出。

(1) 全额退出:当集合计划管理人认为有能力支付委托人的退出申请时,按正常退出程序执行。

(2) 部分顺延退出:当集合计划管理人认为支付委托人的退出申请有困难或认为支付委托人的退出申请可能会对集合计划的资产净值造成较大波动时,集合计划管理人在当日接受退出比例不低于集合计划总份额的10%的前提下,对其余退出申请延期予以办理。对于当日的退出申请,应当按单个账户退出申请量占退出申请总量的比例,确定当日受理的退出份额;委托人未能退出部分,除委托人在提交退出申请时明确做出不参加顺延下一个工作日退出的表示外,自动转为下一个工作日退出处理,并以此类推,直到全部退出为止。

(3) 暂停退出:本集合计划连续2个开放日发生巨额退出,如管理人认为有必要,可暂停接受退出申请,已经接受的退出申请可以延缓支付退出款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应在推广机构网点公告。

3、巨额退出的影响

(1) 巨额退出并不影响当期的参与;

(2) 巨额退出期间,如果计划达到终止的条件,则集合计划将按规定终止;

(3) 巨额退出结束,计划将恢复到正常的状态。

4、巨额退出的报告

当发生巨额退出并采用部分顺延退出时,集合计划管理人应在3个工作日内报告委托人,并说明有关处理方法。发生巨额退出时,管理人暂停或暂缓办理退出业务的期限不得超过20个工作日。

司法退出

本计划存续期间,由于委托人自身原因,致使其所拥有的计划份额被司法机关在非开放期强制退出,责任完全由委托人自己承担,管理人按照被强制退出金额的每份额净值收取2%的退出费用,退出费用全额归入本计划资产。司法退出如发生在本计划开放期,可视为正常退出,并按正常退出费率处理。

当集合计划份额处于冻结状态时,集合计划注册与过户登记人或其他相关机构有权拒绝集合计划份额的退出申请、非交易过户。

集合计划成立条件和时间

集合计划的参与资金总额(含参与费)不低于1亿元人民币且其委托人的人数为2人(含)以上,并经管理人聘请的具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合计划进行验资并出具验资报告后,管理人宣布本集合计划成立。

集合计划设立失败

集合计划推广期结束,在集合计划规模低于人民币1亿元或委托人的人数少于2人条件下,集合计划设立失败,管理人承担集合计划的全部推广费用,并将已认购资金及同期利息在推广期结束后 30个工作日内退还集合计划委托人,退还完毕各方互不承担其他责任。

集合计划份额转让

1、本集合计划成立后,在符合集合计划份额转让条件下,委托人可通过柜台交易市场等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额。受让方首次参与集合计划,应先与管理人、托管人签订集合资产管理合同。

2、集合计划注册登记机构只受理因继承、捐赠、司法执行以及其他形式财产分割或转移引起的集合计划份额的非交易过户。对于符合条件的申请,按注册登记机构的有关规定办理。

、报酬

费用的计提

1、托管费

本集合计划应给付托管人托管费。本集合计划的年托管费率按前一日集合计划资产净值的0.10%年费率计算,计算方法如下:

H=E×0.10%/365

H为每日应计提的托管费

E为前一日集合计划资产净值

托管费每日计算,并逐日累计至每月月底,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在下月初五个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,挂你人无需再出具资金划拨指令,费用自动扣划后,管理人应进行核对,入发现数据不符,即时联系托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2、管理费:

本集合计划自成立之日期计提固定管理费。本集合计划官费按前一日集合计划资产净值的0.30%年费率计提,计算方法如下:

H=E×0.30%/365

H为每日应计提的集合计划管理费

E为前一日集合计划资产净值

管理费每日计算,并逐日累计至每月月底,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在下月初五个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,挂你人无需再出具资金划拨指令,费用自动扣划后,管理人应进行核对,入发现数据不符,即时联系托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

不由集合计划承担的费用

集合计划推广期间的费用,管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失,以及处理与本集合计划运作无关的事项发生的费用等不列入本集合计划费用。

风险准备金和业绩报酬

本集合计划成立后,管理人每日将未付收益扣除处于存续期的各份额预期收益后的剩余收益(若有)计入集合计划的风险准备金。

风险准备金计算公式如下:

Ut 为本集合计划T日实现收益,C为本计划截至到T日处于存续期的各份额的已分配收益之和,R为某期份额I的业绩比较基准收益率,ni,t 为截至T日份额I的已存续天数,Si 是份额I的总份额,Ht为本集合计划T日的风险准备金余额。定义Qt 是按处于存续期的各期份额业绩比较基准收益率计算的各份额基准收益之和,则

Qt =∑(Si×Ri×ni,t / 365),

Ct= min{Ut+ Ct-1+Ht-1,Qt},

Ht= max{ Ut+ Ct-1+Ht-1−Qt,0},

其中,C0=U0= Q0=H0=0。

管理人的业绩报酬在每季末计提当日收益后和本计划终止时计提。管理人有权在每季度末的业绩报酬计提日根据本集合计划实际运行情况将一定比例的风险准备金提取为管理人业绩报酬,也有权在本计划终止日提取剩余的全部风险准备金作为管理人业绩报酬。

收益分配

收益构成

1、买卖证券、基金差价;

2、集合计划投资所得红利、股息、债权利息和基金红利

3、银行存款利息

4、以实现的其他合法收入。

分配原则和方式

1.按投资周期发放现金红利,各份额每期在收益分配日将当期实现收益作为现金红利全部分配。

2.当日参与的集合计划份额自下一工作日起享有收益分配权益;当日退出的集合计划份额自下一工作日起,不享有收益分配权益。

3.法律、法规或中国证监会另有规定的从其规定。

分配方案

本集合计划各类份额以本期运作周期实际运作时间所按管理人在本投资周期公布的预期年化收益率计算收益和当期实际收益孰低的原则获得收益。

某份额I在某运作周期内截至T日的参考收益qi,t计算方法如下:

若Ut+Ct-1+Ht-1≥ ∑(Si×Ri×ni,t / 365),则

qi,t=Si×Ri×ni,t / 365。

若Ut+ Ct-1+Ht-1< Qt,即风险准备金全部冲回也无法弥补处于存续期的各份额达到业绩比较基准收益。此时,各份额采取“虚拟清算”原则计算各份额参考收益。

T日当天应计提的收益为qi,t−qi,t-1

若T日是该份额本次运作周期到期日,按上述方法计算的参考收益即为本期份额的到期实际收益。

集合计划的收益分配资金在投资周期到期日后内划转至投资者资金账户。

集合计划于参与日后的下一个工作日(即投资周期起始日)起计算收益,若投资周期到期日为节假日则顺延至下一个工作日。

分配日期

1、在运作周期到期日,除1天份额以外的各类份额将该期份额硬分配收益以现金方式分配,1天份额采用红利再投资分配收益;

2、现金红利在除息日后7个工作日内,返还至委托人的账户;红利再投资所转增份额在次以工作日计入委托人收益。

每位委托人获得的分红金额保留至小数点后两位。

收益分配时所发生的银行转让或其他手续费用,与收益分配、退出计划计划的相关税负由委托人自行承担。

法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。

集合计划展期

本集合计划无固定存续期限,不适用展期条款。

终止和清算

1、有下列情形之一的,集合计划应当终止:

(1)计划存续期间,客户少于2人;

(2)战争、自然灾害等不可抗力的发生导致本集合计划不能存续。

2、集合计划的清算

(1)自集合计划终止之日起5个工作日内成立集合计划清算小组,集合计划清算小组按照监管机构、上海证券交易所等的相关规定进行集合计划清算;

(2)清算过程中的有关重大事项应当及时公布;

(3)清算结束后10个工作日内,管理人和托管人应当在扣除清算费用、管理费、业绩报酬及托管费等费用后,将集合计划资产按照委托人拥有集合计划份额的比例所对应的资产净值占集合计划资产净值或集合资产管理合同的约定以货币资金的形式全部分派给委托人,并注销集合计划专用证券账户和资金账户;

(4)清算结束后5个工作日内由集合计划清算小组在管理人网站公布清算结果;

(5)若本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券,管理人可对此制定二次清算方案,该方案应经托管人认可,并通过管理人网站进行披露。管理人应根据二次清算方案的规定,对前述未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算,并将变现后的资产按照委托人拥有份额的比例所对应的资产净值占集合计划资产净值或本合同的约定,以货币形式全部分配给委托人。

特别说明

本说明书作为《管理合同》的重要组成部分,与《管理合同》具有同等法律效力。